《金融市场有效价差的估计方法》

书名：《金融市场有效价差的估计方法》

ISBN：9787302523918

作者：高扬著

出版地：北京

出版时间：2019.

出版价格：49元

本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。