《金融优化基础》

书名：《金融优化基础》

ISBN：9787302463924

作者：张清邦编

出版地：北京

出版时间：2017

出版价格：28元

本书共分五章。第一章介绍最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型；第二章介绍多元函数分析基础知识；第三章介绍凸分析基础知识；第四章介绍非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法，并对CVaR与极小化CVaR进行介绍；第五章介绍非线性约束优化的最优性条件及其在利润机会鲁棒模型中的应用、对偶理论及其在金融问题中的应用、一般非线性优化的罚函数法、极小极大定理及其在最坏Sharpe率的最大值问题。