《实证宏观经济学》

书名：《实证宏观经济学》

CIP：2018068123

出版地：大连

出版时间：2018.4

出版价格：30元

宏观经济学的实证研究者经常使用多变量时间序列模型。例如，VAR模型，因子增广型VAR模型以及这些模型的时变参数形式（包括具有多元随机波动率的变体形式）。这些模型具有大量的参数，因此可能会出现过度参数化问题。贝叶斯方法已成为解决这一问题越来越普及的手段之一。在本书中，我们将讨论VAR模型，因子增广型VAR模型和这些模型时变参数的扩展形式，并展示在这些模型中贝叶斯推断是如何进行的。除了最简单的VAR模型外，贝叶斯推断需要使用为状态空间模型开发的马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法，我们将具体介绍这些算法。本书重点面向宏观经济学的实证研究者，并就如何在实证中使用这些模型和方法等方面为其提供建议和实证示例。本书的相关网站上提供了在这些模型中实施贝叶斯推断的Matlab代码。