《路径依赖型期权定价及其应用》

书名：《路径依赖型期权定价及其应用》

CIP：2018052063

作者：张利花著

出版地：北京

出版时间：2018.3

出版价格：36元

在路径依赖型定价方法上，本书的研究：1. 在跳跃扩散模型下，对美式障碍期权，美式回望期权的定价方法进行了研究。提出了总体最小二乘拟蒙特卡洛模拟方法对期权定价。数值分析表明，改进后的期权定价方法时效性更强，运算精度更高。2. 提出马氏链方法对缓增稳定分布GARCH模型的美式期权定价，并且对方法本身的收敛性进行证明。马氏链方法比传统的最小二乘蒙特卡洛模拟定价方法优越：时效性更强。