《中国国债利率期限结构研究》

书名：《中国国债利率期限结构研究》

CIP：2017002470

作者：徐小华著

出版地：北京

出版时间：2016.12

出版价格：36元

本书总结了国内外利率期限结构研究的相关文献，指出目前研究中存在的问题及可行的研究方向。从理论上分析了宏观经济与利率期限结构变动之间的一般关系。详细地介绍了门限协整建模的理论和方法，对长短利率关系进行了研究，发现长短利率存在门限协整关系。运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术，测算了我国自然利率。基于两债券市场利率期限结构数据，运用单位根检验、协整检验与主成份分析方法，在情景分析方法下，对两债券市场利率期限结构风险值进行了比较研究。在此基础上，本文提出加快促进债券市场统一的一些措施。