《时间序列分析与现代谱估计》

书名：《时间序列分析与现代谱估计》

CIP：2016003954

作者：冀振元

出版地：哈尔滨

出版时间：2015.12

出版价格：44元

本书系统地讲述了时间序列分析的基本理论、建模步骤、预测方法以及现代谱估计的特点和相关知识。全书共分6章：第1章绪论，包括时间序列分析的重要性、时间序列分析的发展及应用等内容；第2章介绍了时间序列模型建立前的动态数据预处理，包括平稳性检验、正态性检验、独立性检验、周期性检验、趋势项检验等内容；第3章介绍了常用的时间序列模型，包括自回归（AR）模型、移动平均（MA）模型、自回归移动平均（ARMA）模型，ARMA模型的特性，平稳时间序列模型的建立方法，平稳时间序列预测方法等内容；第4章介绍了经典谱分析的基本方法，包括自相关函数的估计、经典谱估计的直接法、间接法及改进方法等；第5章介绍了现代谱估计中的常用方法，包括线性预测法、Burg法、Prony法、多信号分类（MUSIC）法、基于旋转不变技术的信号参数估计（ESPRIT）法、最小范数法等；第6章介绍了时间序列分析及谱估计常用的软件及实验相关内容。