《金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价》

书名：《金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价》

CIP：2015032334

出版地：南京

出版时间：2015.2

出版价格：58元

本书先采用非参数方法，以中国股市的指数收益率为样本，考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性；然后，基于自回归条件密度模型，从市场交易机制的角度，研究了收益率高阶矩特征的产生机制。